信用風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行需要警鐘長(zhǎng)鳴的話題。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)日益增加，舊的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)是否擔(dān)得起防控新型風(fēng)險(xiǎn)的重任，存在疑問(wèn)。在這種情況下，如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)及時(shí)有效地防堵各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，有必要進(jìn)行研究探索。
■受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)困難向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量正面臨新一輪劣變壓力，基本符合銀行資產(chǎn)質(zhì)量順周期演變規(guī)律。但在這個(gè)過(guò)程中，傳統(tǒng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)被動(dòng)適應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)上升，較難及時(shí)預(yù)警并有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)的弊端暴露無(wú)遺。
■事實(shí)上，隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的有效應(yīng)用與廣泛推廣，信用風(fēng)險(xiǎn)并非無(wú)法總量控制、有效監(jiān)測(cè)與及時(shí)預(yù)警。關(guān)鍵是要逐步建立以大數(shù)據(jù)分析逐步替代個(gè)人判斷的新型信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，圍繞大數(shù)據(jù)分析對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)進(jìn)行重組與再造，以此提高銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，進(jìn)而平抑信貸資產(chǎn)質(zhì)量周期波動(dòng)。
我國(guó)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨新一輪壓力
截至2015年三季度末，我國(guó)銀行不良貸款余額11863億元，已經(jīng)連續(xù)16個(gè)季度上升；不良貸款率1.59%，已經(jīng)連續(xù)9個(gè)季度上升。關(guān)注類(lèi)貸款余額28130億元，同比增長(zhǎng)53.2%，僅低于不良貸款余額增速1.5個(gè)百分點(diǎn)，反映出關(guān)注類(lèi)貸款與不良貸款同步變化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，表明我國(guó)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量劣變趨勢(shì)尚未真正緩解。但也應(yīng)該看到，本輪銀行信貸質(zhì)量劣變態(tài)勢(shì)，與2003年國(guó)家啟動(dòng)國(guó)有銀行股份制改造前上一輪不良貸款持續(xù)上升形勢(shì)明顯不同，不良貸款額和不良貸款率總體仍控制在較低水平。
上世紀(jì)90年代，在國(guó)有銀行由專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌過(guò)程中的產(chǎn)權(quán)不清，以及政策性與盈利性的身份認(rèn)同混亂，導(dǎo)致國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)管理效率普遍低下。1989年到1998年，我國(guó)四大國(guó)有銀行信貸資產(chǎn)余額增長(zhǎng)了11倍，但利潤(rùn)總額僅增長(zhǎng)了26%，管理費(fèi)用增長(zhǎng)了8.9倍。
與此同時(shí)，我國(guó)國(guó)有銀行也承擔(dān)了相當(dāng)部分的改革開(kāi)放成本，1998年我國(guó)國(guó)有企業(yè)“三年脫困”計(jì)劃正式實(shí)施，大量國(guó)有企業(yè)兼并、重組、退出，也間接導(dǎo)致銀行不良貸款率上升至罕見(jiàn)高位。2002年末，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行貸款余額79510億元，而不良貸款余額卻高達(dá)20770.36億元，是當(dāng)年新增存款的1.61倍，不良貸款額占到國(guó)有銀行貸款總額的26.1%，遠(yuǎn)高于國(guó)際上營(yíng)運(yùn)較好的大銀行。2000年，世界前20家大銀行平均不良資產(chǎn)率僅為3.72%。
2003年我國(guó)實(shí)施國(guó)有銀行股份制改造。隨著現(xiàn)代銀行制度的建立，以及我國(guó)銀行體系治理水平的顯著提升，商業(yè)銀行建立了基于信貸“三查”為基礎(chǔ)相對(duì)較為完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同時(shí)，銀行發(fā)展也處在歷史罕見(jiàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)的黃金期，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，不良貸款額和不良貸款率持續(xù)下降，直至2011年第四季度銀行體系不良貸款余額首次出現(xiàn)上升。
即使如此，目前我國(guó)銀行體系不良貸款率仍處于全球銀行低位，而匯豐銀行、法國(guó)巴黎銀行、摩根大通銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、蘇格蘭皇家銀行、法國(guó)BPCE銀行、桑坦德銀行、富國(guó)銀行的不良資產(chǎn)率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2%的水平，有的甚至達(dá)到了8%。
但考慮到未來(lái)我國(guó)去產(chǎn)能、去杠桿、去庫(kù)存進(jìn)程加快，有可能從多個(gè)方面對(duì)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量形成壓力。值得注意的是，建立現(xiàn)代銀行制度后的銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，其有效性如何，在過(guò)去十多年基本上未經(jīng)歷現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化的檢驗(yàn)。當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量管理能力將真正面臨宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境變化的壓力測(cè)試。
傳統(tǒng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)存在的不足
在從專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌的過(guò)程中，我國(guó)銀行逐步建立了包含貸款“三查”、審貸分離及問(wèn)責(zé)制度在內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。專業(yè)銀行運(yùn)行期間，信貸員在貸款發(fā)放中擁有較大自由裁量權(quán)，由此引發(fā)的“尋租”行為在基層銀行相對(duì)較為普遍。
特別是信貸員貸前調(diào)查流于形式，審貸員又無(wú)法核實(shí)借款企業(yè)或項(xiàng)目實(shí)際情況，導(dǎo)致銀行信貸經(jīng)營(yíng)總體粗放低效，信用風(fēng)險(xiǎn)不斷累積。而貸后管理也多限于貸款合同檔案的保管，基本沒(méi)有也無(wú)法真正做到貸款風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與預(yù)警。
隨著現(xiàn)代銀行經(jīng)營(yíng)制度引進(jìn)，銀行對(duì)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)架構(gòu)實(shí)施重大變革，主要是將貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查的職責(zé)進(jìn)一步明確，將貸款審查權(quán)限與貸款調(diào)查相分離，排除了銀行行長(zhǎng)的貸款審批權(quán)，轉(zhuǎn)而由信貸審批委員會(huì)集體決策。
銀行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)大體形成公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)、授信審批部門(mén)負(fù)責(zé)中臺(tái)貸款額度控制、貸款審批委員會(huì)負(fù)責(zé)貸款審批、信貸管理部負(fù)責(zé)貸后管理的經(jīng)營(yíng)模式?？陀^上，這一信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)較為明顯，基本克服了過(guò)去信貸經(jīng)營(yíng)架構(gòu)存在的弊端，真正實(shí)現(xiàn)了信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)前中后臺(tái)的有效隔離，有助于降低銀行業(yè)整體信用風(fēng)險(xiǎn)。
但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，也存在如下問(wèn)題。
一是貸款規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)與客戶管理能力提升有限的矛盾較為突出。
2003年至今，我國(guó)銀行貸款規(guī)模增長(zhǎng)了近10倍。在這個(gè)過(guò)程中，雖然銀行從事貸前調(diào)查的客戶經(jīng)理人數(shù)也出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，但貸款客戶數(shù)量的急劇增長(zhǎng)，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)銀行客戶經(jīng)理人數(shù)的增長(zhǎng)速度。由此帶來(lái)貸款客戶管理能力實(shí)際上是在緩慢上升見(jiàn)頂后快速回落。貸前調(diào)查的形式要求大量占據(jù)客戶經(jīng)理的有效工作時(shí)間，深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查企業(yè)和項(xiàng)目實(shí)際情況的時(shí)間縮短、頻率下降。
之所以這些問(wèn)題在過(guò)去沒(méi)有充分暴露，并非銀行貸款客戶真實(shí)管理能力已經(jīng)有效提升，只不過(guò)是銀行經(jīng)營(yíng)處在持續(xù)增長(zhǎng)的宏觀景氣周期。還有一個(gè)原因是，銀行更加看重借款企業(yè)的抵押擔(dān)保等第二還款來(lái)源，使得現(xiàn)場(chǎng)深入調(diào)查的必要性顯得并不那么充分。
此外，審貸分離后，客戶經(jīng)理因貸款壞賬被追責(zé)的可能性和程度較以往出現(xiàn)下降；而審批由審貸委員會(huì)集體決策，集體問(wèn)責(zé)實(shí)際上也是無(wú)人真正被問(wèn)責(zé)。
二是借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)形態(tài)復(fù)雜與銀行客戶監(jiān)測(cè)手段單一有限的矛盾較為突出。
無(wú)論是大型企業(yè)，還是小型企業(yè)，經(jīng)營(yíng)形態(tài)均呈現(xiàn)出復(fù)雜化態(tài)勢(shì)。大型企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)，投資渠道豐富，資金多方向流動(dòng)，交易對(duì)手龐雜。小型企業(yè)雖然主業(yè)單一，但企業(yè)主自主投資范圍較寬，且自有資金與企業(yè)資金混用，個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)往往轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也向個(gè)人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。相對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)形態(tài)的復(fù)雜化趨勢(shì)，銀行客戶監(jiān)測(cè)手段總體有限。雖然各銀行建立了貸款風(fēng)險(xiǎn)管理體制，但貸后風(fēng)險(xiǎn)管理，主要依賴于前臺(tái)客戶經(jīng)理將借款企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，以及對(duì)媒體和網(wǎng)絡(luò)借款企業(yè)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的處置。
通常來(lái)說(shuō)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在滯后性，很多中小企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性存疑，客觀上使得銀行對(duì)借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)明顯滯后，基本上無(wú)法做到實(shí)時(shí)預(yù)警。而網(wǎng)絡(luò)或媒體上的借款企業(yè)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的充分暴露，銀行“亡羊補(bǔ)牢”式的風(fēng)險(xiǎn)處置，并未真正達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的初衷。在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，多數(shù)銀行對(duì)大型企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)流于形式。
三是借款企業(yè)信息高度統(tǒng)一與銀行信貸前中后信息傳遞割裂的矛盾較為突出。
借款企業(yè)信息覆蓋從貸前調(diào)查到貸款到期收回的全過(guò)程，具備高度統(tǒng)一性。但銀行信貸經(jīng)營(yíng)前中后臺(tái)的劃分，使得企業(yè)信息的傳遞被人為割裂。對(duì)借款企業(yè)的授信，是基于客戶經(jīng)理貸前調(diào)查的信息；而在貸款審批時(shí)借款企業(yè)信息已經(jīng)發(fā)生動(dòng)態(tài)變化，但授信并未實(shí)時(shí)調(diào)整；在貸后到貸款到期這段時(shí)間內(nèi)，貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息往往無(wú)法及時(shí)傳遞給授信部門(mén)，對(duì)前臺(tái)貸款營(yíng)銷(xiāo)的支撐與指導(dǎo)作用存在斷裂。如此，銀行貸款經(jīng)營(yíng)重授信輕貸后、重營(yíng)銷(xiāo)輕風(fēng)險(xiǎn)、重審批輕持續(xù)管理的問(wèn)題較為突出，很難全面把控借款企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
四是借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)變化和銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)理念落后的矛盾較為突出。
借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨內(nèi)外部沖擊，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)變化?；谫J前調(diào)查信息對(duì)借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的綜合判斷，客觀上需要隨著時(shí)間進(jìn)行不斷校正。雖然各銀行也建立了信貸管理部門(mén)，但與真正的貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相去甚遠(yuǎn)，所謂信貸管理大多涉及貸后檢查、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、不良貸款處置、信貸政策指導(dǎo)等方面，真正需要對(duì)借款企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)投向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的功能沒(méi)有，或無(wú)法發(fā)揮作用。這些問(wèn)題的存在，主要?dú)w結(jié)于銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)管理理念的落后，貸后管理僅具備形式要求，卻無(wú)實(shí)質(zhì)功能。
五是貸款需要全過(guò)程管理與銀行貸后介入處置功能基本缺失矛盾較為突出。
貸款從發(fā)放到收回或處置，需要進(jìn)行貸款生命周期管理。在貸款生命周期的任何時(shí)點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)威脅到貸款到期償還的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，就需要銀行及時(shí)介入或處置，以維護(hù)銀行信貸資金安全。但銀行因?yàn)橘J后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)功能缺失，或無(wú)法有效發(fā)揮作用，無(wú)法及時(shí)對(duì)貸款生命周期進(jìn)行干預(yù)，進(jìn)而造成風(fēng)險(xiǎn)累積爆發(fā)，影響到銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
即使銀行貸后管理部門(mén)依據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)前瞻性監(jiān)測(cè)到企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但企業(yè)表面經(jīng)營(yíng)仍屬正常，要求抽貸、退出將遇到前臺(tái)極大阻力。正因?yàn)橛写祟檻]，銀行貸后管理往往會(huì)出現(xiàn)“事不關(guān)己、高高掛起”狀況。當(dāng)前我國(guó)煤炭、鋼鐵等資源型、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款大面積劣變，恐怕與銀行貸后介入處置功能基本缺失存在很大的因果關(guān)系。
大數(shù)據(jù)分析為銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供全新思路
大數(shù)據(jù)是指無(wú)法在可承受的時(shí)間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進(jìn)行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合。銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，已經(jīng)積累了有關(guān)客戶資金及交易行為的海量信息數(shù)據(jù)，為運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)管理信用風(fēng)險(xiǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，分析數(shù)據(jù)才是關(guān)鍵。數(shù)據(jù)特征轉(zhuǎn)換、分析假設(shè)合理性、模型適用性等，不可能一蹴而就，需要長(zhǎng)時(shí)間積累和校驗(yàn)。但毫無(wú)疑問(wèn)，大數(shù)據(jù)分析為銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)啟了一扇全新的大門(mén)。
一是大數(shù)據(jù)分析真正實(shí)現(xiàn)了貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警。
對(duì)借款企業(yè)賬戶信息、資金流向、關(guān)聯(lián)方信息、網(wǎng)絡(luò)信息、政府部門(mén)公開(kāi)信息的深度挖掘，可以接近還原企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，為前瞻性動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提供了可探索的路徑。
二是大數(shù)據(jù)分析可以實(shí)現(xiàn)銀行信貸前中后臺(tái)信息的貫通。
大數(shù)據(jù)分析需要處理有關(guān)借款企業(yè)的海量信息數(shù)據(jù)，將原本分割的銀行前中后臺(tái)信息進(jìn)行有效整合貫通，吸納在信貸業(yè)務(wù)條線之外的其他碎片化信息，運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)手段進(jìn)行過(guò)濾與整合，進(jìn)而分析預(yù)測(cè)借款企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
三是大數(shù)據(jù)分析可以為貸款前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)和授信審批提供有效指導(dǎo)。
經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)分析處理后的結(jié)果，可以為前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)提供指導(dǎo)?；跀?shù)據(jù)之間的顯著性分析，企業(yè)具備相同特征的信息，發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)的可能性就越大。這樣一來(lái)，前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)可以對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行更為有效的篩選。也基于相同原理，在對(duì)借款企業(yè)授信過(guò)程中，可以更有效地把控企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總額，而非不切實(shí)際的授信。
四是大數(shù)據(jù)分析可以更有效地提升信貸經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)控制的效率。
基于大數(shù)據(jù)分析，可以有效提升貸前調(diào)查的效率。原本對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具備重大影響的信息，可以部分通過(guò)對(duì)借款企業(yè)過(guò)去賬戶信息、征信信息、網(wǎng)絡(luò)信息等而獲得，從而減少了貸前調(diào)查的時(shí)間，促使客戶經(jīng)理有針對(duì)性地開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。通過(guò)機(jī)器和大數(shù)法則來(lái)替代人工經(jīng)驗(yàn)判斷，可以進(jìn)一步精簡(jiǎn)從事貸款授信審批人員。而在貸后管理過(guò)程中，廣泛采用模型進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，可以有效提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的效率和前瞻性，并為前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)提供方向性指導(dǎo)。
圍繞大數(shù)據(jù)分析再造銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
大數(shù)據(jù)分析為銀行信貸集約經(jīng)營(yíng)和信用風(fēng)險(xiǎn)有效管理提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。而大數(shù)據(jù)分析的邏輯基礎(chǔ)在于對(duì)海量數(shù)據(jù)的集中、整合、分享與挖掘。因而圍繞大數(shù)據(jù)分析再造銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，就需要根據(jù)數(shù)據(jù)處理鏈條對(duì)銀行信貸經(jīng)營(yíng)體制進(jìn)行變革。
一是建立統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)。
目前，多數(shù)銀行已經(jīng)開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)了信貸管理系統(tǒng)，有些大型銀行的信貸管理系統(tǒng)功能還比較齊全、強(qiáng)大。但信貸管理系統(tǒng)與客戶信息管理系統(tǒng)并不完全相同，對(duì)實(shí)時(shí)判斷客戶經(jīng)營(yíng)狀況具有重要參考價(jià)值的賬戶流水信息往往由銀行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)管理，并不直接在信貸管理系統(tǒng)內(nèi)反映。特別是銀行可以掌握的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、關(guān)聯(lián)方、重要供貨方、重要收款方的信息往往不在信貸管理系統(tǒng)內(nèi)顯示。
還有外部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)技術(shù)抓取的涉及客戶的敏感信息，也未在信貸管理系統(tǒng)內(nèi)反映。因此，需要對(duì)銀行內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線信息管理系統(tǒng)進(jìn)行有效整合，建立統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)，集中所有能夠收集的信息。在客戶信息管理系統(tǒng)下設(shè)若干業(yè)務(wù)模塊，根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。
二是將客戶營(yíng)銷(xiāo)功能與客戶調(diào)查功能相分離。
過(guò)去，貸前調(diào)查實(shí)質(zhì)上也包含著對(duì)客戶營(yíng)銷(xiāo)的功能。雖然審貸分離后，客戶經(jīng)理在貸款發(fā)放上的發(fā)言權(quán)顯著下降，但因?yàn)橘J款審查信息相當(dāng)部分來(lái)自客戶經(jīng)理調(diào)查，即使設(shè)立“雙人調(diào)查制度”，也不能完全排除客戶經(jīng)理可能存在的道德風(fēng)險(xiǎn)。更何況貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成銀行主要收入來(lái)源，除非貸款企業(yè)表面上存在重大瑕疵，審貸委員會(huì)傾向于通過(guò)貸款申請(qǐng)。
在大數(shù)據(jù)分析下，將客戶營(yíng)銷(xiāo)與客戶調(diào)查職能相分離，客戶經(jīng)理只負(fù)責(zé)深入借款企業(yè)調(diào)查，收集所有可能涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)的信息，并實(shí)時(shí)錄入系統(tǒng)，不負(fù)責(zé)撰寫(xiě)貸款申請(qǐng)報(bào)告，也不進(jìn)行信息價(jià)值判斷，客戶營(yíng)銷(xiāo)職能由營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)根據(jù)大數(shù)據(jù)技術(shù)全面分析借款企業(yè)信息，判斷企業(yè)貸款價(jià)值以及其對(duì)綜合收益率的貢獻(xiàn)度，確定是否采取營(yíng)銷(xiāo)，并確定相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)策略。與過(guò)去貸前調(diào)查模式相比，企業(yè)調(diào)查信息因?yàn)樘蕹丝蛻艚?jīng)理的主觀判斷而更加接近實(shí)際。同時(shí)，經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)過(guò)濾后，可以更好地選擇客戶，提高客戶營(yíng)銷(xiāo)的效率。
三是建立以專家審批替代集體審批的制度。
在專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌的過(guò)程中，為防范信貸員、銀行行長(zhǎng)道德風(fēng)險(xiǎn)，建立了審貸委員會(huì)集中審批制度。隨著銀行內(nèi)控制度日趨完善，客戶經(jīng)理專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德規(guī)范都較以往有顯著提升。而集中審貸制度越來(lái)越不適應(yīng)貸款規(guī)模顯著增長(zhǎng)以及客戶業(yè)務(wù)多元復(fù)雜化的需要，客觀上需要以專家審批來(lái)替代集體審批，提高審批的專業(yè)性和效率。
為此，需要整合建立不同業(yè)務(wù)種類(lèi)、不同業(yè)務(wù)模式的專家審批隊(duì)伍，對(duì)于授權(quán)范圍內(nèi)的貸款申請(qǐng)，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，以及專家對(duì)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)演化規(guī)律的認(rèn)識(shí)而直接審批；超出授權(quán)范圍內(nèi)的貸款申請(qǐng)，或由上一級(jí)專家審批，或臨時(shí)隨機(jī)組成3人專家隊(duì)伍進(jìn)行集體審批。
四是組建客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。
首先，銀行需要改變貸款風(fēng)險(xiǎn)不能被動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的陳舊觀念。過(guò)去，很多銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)功能基本缺失，并非貸后風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法監(jiān)測(cè)，而是因?yàn)閿?shù)據(jù)來(lái)源不足、缺失以及專業(yè)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)落后。通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)客戶信息的實(shí)時(shí)抓取和集中處理，可以基本還原企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，為動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)貸后風(fēng)險(xiǎn)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
其次，銀行要提升貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息的權(quán)威性。很多銀行信貸管理部門(mén)存在顧慮，不敢使用通過(guò)貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析得到的信息。一方面是因?yàn)閷?duì)自身風(fēng)險(xiǎn)分析監(jiān)測(cè)能力不自信，生怕存在嚴(yán)重誤差；另一方面是因?yàn)樵谫J款未出現(xiàn)明顯風(fēng)險(xiǎn)跡象時(shí)，貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警將會(huì)受到前臺(tái)和分支行強(qiáng)力抵制。因此，要想發(fā)揮大數(shù)據(jù)分析提升銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理效率的作用，就必須要有不怕“試錯(cuò)”的精神，要求前臺(tái)和分支行尊重貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息價(jià)值，除非有事實(shí)支持貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息與實(shí)際存在重大誤差，都將按照貸后風(fēng)險(xiǎn)程度大小進(jìn)行相應(yīng)處置。
第三，成立若干風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)作業(yè)團(tuán)隊(duì)。從全行抽調(diào)具備豐富信貸專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、掌握計(jì)量模型技術(shù)、懂得數(shù)據(jù)分析的人才隊(duì)伍組建若干風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)作業(yè)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)職責(zé)就是在建立統(tǒng)一客戶風(fēng)險(xiǎn)視圖基礎(chǔ)上，根據(jù)行業(yè)分類(lèi)通過(guò)模型技術(shù)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
第四，及時(shí)處置貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息。在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心之下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)處置團(tuán)隊(duì)，向負(fù)責(zé)前臺(tái)收集信息和調(diào)查的客戶經(jīng)理發(fā)出指令，要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息進(jìn)行核實(shí)。如果核實(shí)后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息基本屬實(shí)，那么由風(fēng)險(xiǎn)處置團(tuán)隊(duì)及時(shí)采取貸款退出、補(bǔ)充抵押擔(dān)保等措施，維護(hù)銀行信貸資產(chǎn)安全。同時(shí)，在客戶信息管理系統(tǒng)中及時(shí)錄入相關(guān)信息。如果核實(shí)后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息存在較大誤差，那么將相關(guān)情況及時(shí)反饋給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)模型參數(shù)、方法進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，以逐步提高模型監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的覆蓋率。
工商銀行在全國(guó)率先在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中積極探索大數(shù)據(jù)應(yīng)用，組建了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心，初步實(shí)現(xiàn)了存量信貸資產(chǎn)和新發(fā)放貸款的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和實(shí)時(shí)預(yù)警控制；該中心組建一年的時(shí)間里，已累計(jì)預(yù)警和化解潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款4237億元。
五是組建行業(yè)中心行使逆周期信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整職能。
所謂逆周期信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)制，就是要求信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整要貫穿于一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期；信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度總體保持穩(wěn)定，不以經(jīng)濟(jì)周期不同階段而出現(xiàn)過(guò)大波動(dòng)；信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整方向與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向保持基本一致，實(shí)現(xiàn)金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間契合度的持續(xù)上升。
為實(shí)現(xiàn)這一目的，客觀上需要組建行業(yè)中心，行使逆周期信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的職能。行業(yè)中心負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展演變趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出銀行行業(yè)信貸投向總額與業(yè)務(wù)拓展策略。在這個(gè)基礎(chǔ)上，行業(yè)中心要與客戶信息管理系統(tǒng)進(jìn)行有效對(duì)接，提出單一行業(yè)目標(biāo)客戶名單以及退出客戶名單，為前臺(tái)客戶營(yíng)銷(xiāo)提供方向性支持。還有，行業(yè)中心要賦予行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)職能，建立與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)團(tuán)隊(duì)的信息溝通機(jī)制，及時(shí)提示并預(yù)警行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，平衡把握銀行信貸資金投入。
